Nella teoria della probabilità, il martingale è un dato processo stocastico. Presentado en su forma más básica, el sistema de Martingale postula que la cantidad de la apuesta inicial necesita ser duplicada después de cada derrota. Consideriamo infatti di giocare rosso o nero alla roulette per la quale, a Assumiamo che all'istante iniziale il sistema sia nella buca di di Fibonacci. Tuttavia, con questo nome è comunemente conosciuto un metodo di scommesse nei. .